Основные аспекты в составлении плана для торговли.

Дродауны всегда могут оказаться больше, чем вы ожидаете

Дродаун в одном году никак не связан с дродауном в течение другого года. Другими словами, один дродаун никогда не устанавливает стандартов для будущих дродаунов.

Райан Джонс - известный трейдер, автор метода управления капиталом Fixed Ratio. В 2001 году он принимает участие в ежегодном чемпионате мира по трейдингу, проводимом компанией Robbins Trading . Используя в чемпионате собственную торговую систему PowerTrading для торговли фьючерсами S&P и свой метод управления капиталом, Райан Джонс пытается в данной статье критически оценить причины возникновения и способы преодоления возникшей в процессе торговли значительной просадки счета. Несмотря на спорность некоторых моментов, данный материал показался мне исключительно интересным, с точки зрения оценки реальной ситуации, возникшей на реальном торговом счете у вполне реального трейдера. К тому же, эмоциональность и экспрессия, с которой подан материал, позволяют нам убедиться, что легендарные трейдеры - отнюдь не небожители. Это такие же люди, точно так же переживающие неудачи и потерю денег, как и начинающие завоеватели рынка. Но, в отличие от новичков, профессионал всегда знает, что происходит с его счетом, и какие действия необходимо предпринимать в каждой ситуации. (konkop).

Как бы долго я ни торговал, через какие бы большие дродауны мне не пришлось пройти (а некоторые полностью опустошали мой счет до того, как я сфокусировал свое внимание на управлении капиталом), они никогда не были легкими. Фактически, каждый раз очень трудно их преодолевать. Почему, несмотря на то, что я так долго торгую, провел так много исследований, знаю о торговле практически все на 99%, тем не менее, я все еще испытываю дродауны. Вы можете подумать, что если я живу рынком и торгую более 15 лет, то я смогу избежать дродаунов. С точки зрения логики, это потрясает. Все ждут от начинающих трейдеров прохождения через дродауны, но от чемпиона кубка мира по трейдингу??? Но, вот я здесь, и снова прохожу через действительно жесткий дродаун. Это жизненный факт - сколько я торгую, столько я буду проходить через дродауны. Это важный момент, который необходимо понимать, чтобы правильно воспринимать дродауны.

Во-первых, важно знать и понимать, что исторические дродауны являются независимыми событиями. Дродаун в одном году никак не связан с дродауном в течение другого года. Другими словами, один дродаун никогда не устанавливает стандартов для будущих дродаунов. Это, вероятно, одна из самых больших ошибок, которую допускают трейдеры при оценке дродаунов. "Ну, хорошо, максимальная просадка была $10k, так, если очередной дродаун превышает $10к, значит, система разрушилась". НЕТ! НЕТ! и НЕТ!

Это все равно, что сказать, если исторический дродаун был $10к и возникает новый дродаун в $10к, то система действительно знает, что предыдущий

максимальный дродаун был таким же и сейчас система "развернется". Или, хуже того, некоторые трейдеры действительно думают, что система ЗНАЕТ, что она находится в $10к дродауне. Пока каждая сделка независима от другой, система НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ, какой достигнут дродаун и когда начнется "разворот".

Итак, если это все верно, то возникает вопрос - ПОЧЕМУ МЫ ОЖИДАЕМ ОТ СИСТЕМ ТАКОГО ГЛУПОГО ПОВЕДЕНИЯ? Короткий ответ таков - потому что мы, как трейдеры, не желаем сталкиваться лицом с действительностью. Мы действительно хотим думать, что существует реальный предел, насколько глубоким может быть дродаун. В действительности, если все, что я говорил о сделках и дродаунах верно, здесь нет пределов. Тогда возникает вопрос, как мы можем использовать исторические результаты дродаунов, чтобы подготовиться к правильным действиям с ними.

Вот как я использовал исторические результаты дродаунов для подготовки к участию в кубке мира трейдеров 2001 года.  Сначала я узнал, какой максимальный дродаун был получен системой на исторических данных. $10,000. Затем я определил, какой средний дродаун возникал каждый месяц. Немногим более $4,500. Действительно, если посмотреть статистику системы за последние годы, нашлось только 3 месяца, которые не имели бы дродауна в $4,500, в какой либо точке в течение месяца. Итак, средний дродаун составил около $5,000 и максимальный - только в два раза выше среднего. Вероятно, это не совсем реалистично для хорошего плана. Тогда я запланировал максимальный дродаун - $15,000.